لات، ضریب اهرمی و سود و زیان

در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام لات داد و ستد می‌شد. اندازه استاندارد برای هر لات 100000 واحد است. اندازه لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحدند.

 

همانطور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری می شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز خاص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.

فرض کنید از اندازه لات (استاندارد) 100000 واحدی استفاده می‌کنیم. اکنون برخی از مثال‌ها را دوباره محاسبه می کنیم تا ببینیم چه تأثیری بر ارزش پیپ دارد.

 

USD/JPY با نرخ تبادل 119.80

(0.01/ 119.80) x 100,000 = $ 8.34 pip

برای هر پیپ

 

USD/CHF با نرخ تبادل 1.4555

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $ 6.87

برای هر پیپ

 

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است.

EUR/USD با نرخ تبادل 1.1930

(0.0001/ 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $ 9.99734

گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است.

 

GBP/USD با نرخ تبادل 8040

(0.0001/ 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $ 9.99416

گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است.

ضریب اهرمی چیست؟

احتمالا فکر می کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کار گزارتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می دهد. تنها چیزی که بانک از شما میخواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می ماند اما لزوما آن را حفظ نمی کند. به نظر می رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) است.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزارتان و مبلغ مورد نظر شما دارد. معمولا کارگزار نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که «وجه الضمان» هم نامیده می شود. بعد از سپرده‌گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. برای مثال، اگر ضریب اهرمی مجاز ۱۰۰ : ۱ است (یا ۱٪ از موقعیت مورد نیاز است و می خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار را معامله کنید، اما فقط 50000 دلار در حساب خود دارید. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 دلار را به عنوان پیش پرداخت یا «وجه الضمان» کنار می گذارد و به شما اجازه می دهید بقیه را «قرض بگیرید».

البته، هر گونه زیان یا سود از تراز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد. حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال بالا، کار گزار ودیعه ۱٪ را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر 100000 دلار معامله شده، کار گزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای آن موقعیت طلب می کند.

نحوه محاسبه سود و زیان

پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی کنیم. اجازه دهید دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.

  1. نرخ اعلام شده توسط شما 4530 / 1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می کنید روی قیمت «خرید» 1.4530 کار می کنید یا نرخی که معامله گران آماده فروش به آن قیمت هستند.
  2. پس 1 لات استاندارد ( 100000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می‌کنید.
  3. چند ساعت بعد، قیمت به 4550 حرکت می کند و تصمیم به بستن معامله خود می گیرید.
  4. مظنه جدید برای USD / CHF برابر با4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، اکنون می فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت فروش 1.4550 را بدهید. قیمتی که معامله گران حاضرند خرید کنند.
  5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.
  6. با استفاده از فرمول قبلی، اکنون مبلغ زیر را داریم:

(0.0001 / 1.4550) x 100,000 = $ 6.87, pips = $ 137.40 برای هر پیپ

 

به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می‌شوید باید کارمزد در مظنه خرید / فروش بدهید. وقتی ارزی را خریداری می‌کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می‌رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.

تعیین اندازه لات در متاتریدر

شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی میخواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه گیری می‌شود.

لات در واقع واحد اندازه گیری معامله هست و یکی از مهترین بخش های مدیریت ریسک هست که باید هر تریدری به اون توجه کند و حتی اگه موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید در میزان اندازه معامله کنترل شده عمل کند.

شما اگر در جفت ارز یورودلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.

لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.

ارتباط بین مدیریت ریسک و لات lot

هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب میکند.

خیلی از مبتدیان و تازه کارها که هنوز یاد نگرفتند بین احساسات و قوانین معامله گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساساتشون lot متفاوتی را انتخاب می کنند.

معمولترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی ها پیشنهاد می‌شود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدار equity بیشتر باشد.

البته بسته به تجربه افراد این یک درصد می‌توان تا سه درصد هم افزایش یابد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودیتان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.

و اما بهترین لات سایز چقدر است؟

در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص میکنید میزان لات آن معامله شما مشخص می‌شود.

مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاس شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاس شما هم تاچ شود فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید.

باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید چرا که اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!

به جدول زیر دقت کنید.

بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 4