MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است. این ابزار برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد.
در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه عدد می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.
- اولی عدد دوره‌های زمانی است که میانگین متحرک سریعتر را محاسبه می‌کند.
- دومی عدد دوره‌های زمانی است که میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
- و سومی تعداد میله‌هایی است که تفاوت میانگین متحرک میانگین‌های متحرک سریعتر و کندتر را محاسبه می‌کند.
مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.
- عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
- عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.
- عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).
تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌های متحرک تفاوت بین خطوط میانگین متحرک می‌باشند. در مثال فوق، میانگین متحرک سریعتر میانگین متحرک تفاوت بین میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ دوره‌ای است. میانگین متحرک کندتر در واقع میانگین خط قبلی MACD را رسم می‌کند. دوباره از مثال فوق می‌فهمیم که میانگین متحرک ۹ دوره‌ای است.
این امر بدان معنی است که میانگین ۹ دوره آخر خط سریعتر MACD را گرفته و با آن میانگین متحرک کندتر خود را رسم کرده‌ایم. که خط اولیه را بیشتر تعدیل کرده و خط دقیق‌تری به ما می‌دهد.
این نمودار در واقع تفاوت بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. اگر به نمودار اصلی نگاه کنید می‌بینید که با دور شدن میانگین‌ها از هم نمودار بزرگ‌تر می‌شود. به این حالت واگرایی می گویند، چرا که میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور می‌شود.
هر چقدر میانگین‌های متحرک به هم نزدیک‌تر شوند، نمودار کوچک‌تر می‌شود. به این حالت همگرایی می گویند، چرا که میانگین متحرک سریعتر به میانگین متحرک کندتر نزدیک می‌شود. وبدین ترتیب منشأ نام واگرایی همگرایی میانگین متحرک مشخص می‌شود.
حال که فهمیدید MACD چیست، کارایی آن را هم به شما نشان می‌دهیم.
نحوه تجارت با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک
از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد.
وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریعتر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، حاکی از تشکیل روند جدیدی است.
در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود.
و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است.
مثال زیر را مشاهده کنید.
ر نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.
از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!
اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند. در نهایت، صرفاً میانگین قیمت‌های بازار (متعادل) است.
از آن جا که MACD میانگین متحرک دیگر میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد و با دیگر میانگین‌های متحرک تعدیل می‌شود، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی دور است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان بازرگانان است.
دیدگاه خود را ثبت کنید