میانگین‌های متحرک به سادگی راهی برای حل کردن نوسانات قیمت در طول زمان است. منظور ما از میانگین‌های متحرک، این است که شما در حال اتخاذ قیمت میانگین نهایی از یک جفت ارز برای آخرین X تعداد دوره‌ها هستید. در نمودار، چنین به نظر می‌رسد:
مانند هر شاخصی، از شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمتهای آینده استفاده می‌شود. با نگاه به شیب میانگین متحرک، بهتر می‌توانید جهت بالقوه قیمت بازار را تعیین کنید. همان طور که گفتیم، میانگین متحرک نوسان قیمت را حل می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند و هر کدام از آنها دارای سطح همواری (صافی) خودشان هستند.
به طور کلی، هر چه میانگین متحرک هموارتر باشد، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر است.
هر چه میانگین متحرک متلاطم‌تر باشد، در واکنش به حرکت قیمت سریع‌تر است. برای ایجاد میانگین متحرک هموارتر، باید میانگین قیمتهای نهایی را در طول مدت زمان طولانی‌تری دریافت کنید.
حال، احتمالاً در حال فکر به این موضوع هستید که «عجله کنید، اجازه دهید به موارد خوب برسیم، چگونه می‌توانم از آن در تجارت استفاده کنم؟
در این بخش، ابتدا باید به شما دو نوع عمده از میانگین‌های متحرک را توضیح دهیم:
- ساده
- نمایی
همچنین به شما می‌آموزیم که چگونه آنها را محاسبه و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را ارائه کنید. درست مانند هر درس دیگری، باید ابتدا اصول اولیه را بدانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند:
میانگین‌های متحرک ساده
میانگین‌های متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است (فارغ از شوخی!). اساس میانگین متحرک ساده، با اضافه کردن آخرین X» قیمتهای دوره نهایی و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود.
گیج شدید؟
نگران نباشید.
اگر میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را روی نمودار ۱ ساعته رسم کرده باشید، قیمتهای نهایی برای ۵ ساعت گذشته را اضافه می‌کنید، و سپس آن عدد را بر ۵ تقسیم می‌کنید. می‌بینید! متوسط قیمت نهایی در طول پنج ساعت گذشته را دارید. آن قیمتهای میانگین را به هم متصل کنید تا میانگین متحرک را به دست آورید؟ اگر می‌بایست میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای را در نمودار ۱۰ دقیقهای رسم می‌کردید، قیمتهای نهایی ۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر ۵۰ می‌کردید.
اگر می‌بایست میانگین متحرک ساده ۱۵۰ دوره‌ای را در نمودار ۳۰ دقیقهای رسم می‌کردید، قیمتهای نهایی ۱۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر ۱۵۰ می‌کردید. اکثر بسته‌های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام خواهند داد. دلیل این که شما را با «چگونه محاسبه کردن میانگین‌های متحرک ساده خسته کردیم، این است که درک این مطلب به طوری که بدانید که چگونه آن را ویرایش کنید و شاخص را بالا ببرید، مهم است. درک این که چگونه شاخص کار می‌کند بدین معنی است که می‌توانید استراتژی‌های مختلف تغییرات محیط بازار را تنظیم و ایجاد کنید.
حال مانند تقریباً هر شاخص دیگری، میانگین‌های متحرک با تأخیر عمل می‌کنند. از آنجا که میانگین تاریخچه قیمتهای گذشته را اتخاذ می‌کنید، تنها مسیر کلی اخیر و جهت کلی نوسان قیمت کوتاه مدت «آینده» را مشاهده می‌کنید. در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین‌های متحرک ارائه می‌کنیم.
در نمودار فوق، سه میانگین متحرک سادهی (SMA) مختلف در نمودار ۱ ساعته CHF / USD رسم کرده‌ایم همان طور که می‌بینید، هر چه دوره SMA طولانی‌تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می افتد.
توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده ۶۲ از قیمت فعلی دورتر است.
دلیل آن این است که میانگین متحرک ساده ۶۲ به قیمت نهایی ۶۲ دوره گذشته اضافه می‌شود و بر ۶۲ تقسیم می‌شود. هر چه دوره طولانی‌تر برای میانگین متحرک ساده استفاده کنید، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر عمل می‌کند. میانگین‌های متحرک ساده در این نمودار تمایل کلی بازار در این نقطه در زمان را به شما نشان می‌دهند. در اینجا، می‌توانید ببینید که این جفت ارز روندی است.
فقط به جای دنبال قیمت فعلی بازار گشتن، میانگین‌های متحرک به ما تصویر جامع‌تری می‌دهد، و حال می‌توانیم امتداد کلی قیمت آینده‌اش را بسنجیم. با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده، می‌توانیم بگوییم که آیا این جفت ارز روند رو به بالا، پایین، یا فقط در محدوده خود را داراست.
مشکلی در میانگین متحرک ساده وجود دارد و آن مشکل این است که آنها در معرض جهش هستند. هنگامی که این اتفاق می افتد، می‌تواند به ما سیگنالهای نادرستی دهد. ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال ایجاد شدن است، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست، و همچنین شما را با نوع دیگری از میانگین‌های متحرک برای جلوگیری از این مشکل آشنا می‌کنیم.
میانگین متحرک نمایی
همان طور که در درس قبلی گفتیم، میانگین‌های متحرک ساده می‌توانند با جهش تحریف شوند. با مثالی آغاز می‌کنیم.
بیایید بگوییم میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را بر نمودار روزانهٔ EUR / USD رسم می‌کنیم.
روز ۱: 1.3172
روز ۲: 1.3231
روز ۳: 1.3164
روز ۴: 1.3186
روز ۵: 1.3293
میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود:
(1.3172 + 1.3231+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 75 = 1.3209
به اندازه کافی ساده است، صحیح؟
در صورتی که یک گزارش خبری تأثیر گذار در روز ۲ داشته باشیم که باعث شود که یورو کلاً کاهش یابد، در این صورت EUR / USD شیب تندی پیدا می‌کند و در 1.3000 خاتمه می‌یابد. بیایید ببینیم چه اثری می‌تواند بر میانگین متحرک ساده دوره ۵ داشته باشد.
روز ۱: 1.3172
روز ۲: 1.3000
روز ۳: 1.3164
روز ۴: 1.3186
روز ۵: 1.3293
میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 75 = 1.3163
نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین‌تر از می‌باشد و این مطلب به شما این مفهوم را می‌دهد که قیمت در حقیقت در حال پایین رفتن بود، هنگامی که در واقعیت، روز ۲ فقط واقعه‌ای بود که ناشی از نتایج ضعیف گزارش اقتصادی بود. نکته‌ای که در حال تلاش برای ابراز آن هستیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است خیلی ساده باشد. امیدوارم راهی بود که می‌توانستید این جهش‌ها را طوری فیلتر کنید که اشتباه برداشت نکنید… صبر کنید … بله، راهی وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی!
میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره‌های تازه‌تر می‌دهد. در مثال بالا، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتر به قیمتهای روزهای تازه‌تر می‌دهد، که روز ۳، ۴ و ۵ می‌باشد. این بدین معنی است که جهش در روز ۲ ارزش کمتری دارد و اثر زیادی بر میانگین متحرک به نسبت زمانی که میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، ندارد.
اگر در مورد آن فکر کنید، منطقی به نظر می‌رسد چرا که آن چه انجام می‌دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه که معامله گران اخیراً انجام می‌دهند، می‌گذارد.
نگاهی به نمودار ۴ ساعتهٔ USD / JPY برای برجسته کردن این امر می‌اندازیم که چگونه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار یکدیگر روی نمودار به نظر می‌رسند.
دقت کنید که چگونه خط قرمز (۳۰ میانگین متحرک نمایی) به نظر به قیمت نزدیک‌تر از خط آبی (۳۰ میانگین متحرک ساده) می‌رسد. این به این معنی است که با دقت بیشتری نشان دهنده قیمتهای اخیر است. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.
به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری در مورد آنچه که به تازگی رخ داده است دارد. در زمان معامله، به مراتب دیدن آنچه که معامله گران حال انجام می‌دهند تا آنچه که آنها در هفته گذشته یا ماه گذشته انجام می‌دادند، مهم‌تر است.
میانگین متحرک ساده در مقایسه با متحرک نمایی
در حال حاضر، احتمالاً از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ اول، اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که به نوسان قیمت پاسخ سریع‌تری دهد، پس دوره کوتاه میانگین متحرک نمایی بهترین راه برای رفتن است.
این میانگین‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا خیلی زود روند را دریافت کنید (مطلب بیشتر در آینده مطرح می‌شود)، که منجر به سود بالاتر می‌شود. در واقع، هر چه زودتر روند را دریافت کنید، مدت زمان طولانی‌تری می‌توانید بر آن مسلط باشید و آن سودها را به چنگ آورید. به به!
نکتهٔ منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، فریب بخورید.
از آنجا که میانگین متحرک به سرعت به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است فکر کنید که روند در حال تشکیل شدن است، در حالی که می‌تواند تنها افزایش قیمت باشد. این امر می‌تواند مربوط به سریع بودن شاخص برای منفعت شما باشد. با میانگین متحرک ساده، عکس این قضیه صادق است. هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که در واکنش نشان دادن به نوسان قیمت هموارتر و آهسته‌تر باشد، پس دوره طولانی‌تر میانگین متحرک ساده بهترین راه برای رفتن است.
این انتخاب می‌تواند به خوبی کار کند زمانی که به دنبال دوره‌های زمانی طولانی‌تری می‌گردید، حتی می‌تواند به شما ایده‌ای از روند کلی ارائه کند.
هر چند در پاسخ به نوسانات قیمت کند است، ولی احتمالاً می‌تواند شما را از بسیاری از فریب خوردنها نجات دهد. نکته منفی این است که ممکن است بیش از حد شما را به تأخیر بیاندازد، و ممکن است فرصت قیمت ورودی خوب یا تجارت را کاملاً از دست بدهید.
قیاس ساده‌ای برای به خاطر سپردن تفاوت بین این دو این است که به خرگوش و لاک پشت فکر کنید
لاک پشت آهسته است، مانند میانگین متحرک ساده، بنابراین فرصت زود وارد شدن به روند را از دست می‌دهید. با این حال، پوسته سخت برای محافظت از خود دارد، و به همین ترتیب، با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده به شما کمک خواهد کرد از درگیر شدن در فریب خوردگی‌ها جلوگیری کنید.
از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند میانگین متحرک نمایی. این امر به شما در گرفتن آغاز روند کمک می‌کند اما در خطر منحرف شدن توسط فریب خوردگی‌ها هستید.
در زیر جدولی است که به شما کمک کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به یاد داشته باشید.
خوب کدام یک بهتر است؟
واقعاً به خود شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف ترسیم می‌کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را ارائه کند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده دورهٔ طولانی‌تری برای پیدا کردن آنچه روند کلی است استفاده کنند، و سپس از میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده می‌کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید